El script quedó de la siguiente manera:

for /f “tokens=1-4 delims=/ ” %%a in (‘date/t’) do (
set dia=%%a
set mes=%%b
set anio=%%c
)
mysqldump -u user -ppassword database_name > respaldo-%dia%-%mes%-%anio%.sql

Esto generará un archivo .sql con el nombre “respaldo-fecha.sql”.

Este código lo guardas con extensión .bat y lo mandas llamar como decía con las Tareas Programada, esto en Inicio – Programas – Accesorios – Herramientas de Sistema – Tareas programada.